Implied Volatility Turun!

Hmmm. Options (kontrak opsi) trader yang posisinya short vega, gamma dan delta neutral sejak minggu lalu bisa tersenyum. Bagi yang tidak punya posisi (seperti saya), it’s ok, there will be another opportunity.

Sesuai posting tgl 20 yg lalu (IV turun imminent), IV sedang mean reverting kearah mean yang baru. Karena kita belum tahu mean yang baru, mendingan take profit dulu (bagi yang punya posisi). Satu minggu sebelum keputusan FED mengenai suku bunga (18 September?), saya pikir IV akan meningkat lagi. Jadi, siap-siap long gamma, delta neutral di sekitar tanggal 11. Moga-moga pada tanggal tersebut IV belum spike up lagi.

Catatan: Chart dibawah terus ter-update oleh Yahoo, jadi kadang-kadang tidak sejalan dengan artikel ini. Untuk melihat chart yang relevan dengan artikel ini, masuk ke yahoo finance chart, nama ticker ^VIX, dan pilih periode tanggal 20 – 24 Agustus, 2007.

VIX

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: